Доходность с поправкой на риск с помощью Python (Часть 2): коэффициент Шарпа и коэффициент Трейнора (Друзья или враги)
Дата: 20 сентября 2025 г.
Две легендарные метрики для измерения эффективности с поправкой на риск. Кому из них вы должны доверять в своем портфеле? ВведениеВ первой части мы проанализировали и поняли суть коэффициента Трейнора, показателя для измерения…